Дополнительный функционал к ордеру Авто-хедж отправляет хеджирующий ордер сразу после исполнения (получения статуса Исполнен)
Параметры авто-хеджа:
- Чекбокс активации авто-хедж (вкл/выкл)
- Тикер хеджирующего ордера. При срабатывании основного ордера отправляется хедж ордер по указанному тикеру на биржу
- Кол-во в хедж ордере может задаваться двумя способами:
а) ЛОТЫ. Этот тип кол-ва означает, что кол-во в хедж ордере будет равняться кол-ву в основном ордере.
б) %СЧЕТА. Этот тип кол-ва означает, что размер хедж ордера будет в процентах от счета такой же, как в основном ордере, т.е. хеджирование будет производиться по сумме сделки - Коэффициент хеджа. Данный коэф. хеджа нужно использовать, когда кол-во в хедж ордере надо домножить на число.
- Направление хедж ордера может быть как обратное к основному, так и сонаправлено – совпадать.
Типовые задачи, решаемые с помощью Авто-хеджа:
- Роллирование контрактов во время экспирации фьючерсов. Например, продажа текущей позиции SiH5 c авто-хеджем в обратном направлении SiM5 с типом кол-ва хеджа ЛОТы. Продаст текущую позицию в SiH5 и купит столько же лот SiM5
- Хеджирование позиций в акциях фьючерсом на индекс. Например, покупка SBER с автохеджем по фьючерсу MXH5 с типом кол-ва %СЧЕТА. Также можно учитывать коэффициент хеджа, он будет равняться бета-коэффициенту акции.
- Открытие позиции в синтетической облигации. Продажа фьючерса на акцию SRH5 с одновременной покупкой самой акции SBER с типом кол-ва ЛОТЫ и коэф. хеджирования 10, чтобы выровнять стоимость позиций.
- Торговля спредами (парный трейдинг). Например, нам надо открыть спред SI против CR. тогда мы покупаем тикер SI с авто-хеджем по тикеру CR с типом кол-ва %СЧЕТА и управляем этой позиций из таблицы ПОЗИЦИИ. Можем добавлять и сокращать спред, вводя только один ордер по SI с активным авто-хеджем по CR.
