Коннектор к QUIK осуществляет взаимодействие через Lua-скрипт, который обеспечивает транспорт основных данных:
- справочники инструментов
- лимиты по деньгам и бумагам
- клиентские портфели
- позиции по фьючерсам и ограничения по счетам (информация ФОРТС)
- таблица всех сделок (лента сделок)
- таблица текущих параметров, котировок
- срезы стаканов (глубина рынка)
- ордера и обратная связь на них
- сделки
- статус соединений с сервером
Нюансы работы QUIK #
В последних версиях QUIK по умолчанию не поступают тиковые данные, их нужно заказывать у брокера (каждое утро).
QUIK должен быть правильно настроен на прием данных, тикер может быть в фильтре и по нему не будут идти котировки.
Необходимо выбрать настройку “Сохранять только текущее состояние“, иначе к вечеру активного торгового дня QUIK будет занимать в памяти 10 Гб и более.
Несмотря на то, что QUIK освобождает память при смене даты, иногда его необходимо перегружать, так как освобождается не все. Если QUIK долго грузится, то необходимо удалить все файлы *.dat и *.log в каталоге QUIK. Оптимизированный QUIK при старте занимает 300+ Мб в памяти.
Особенности работы API #
Колбэки на ордера могут прийти позже, чем сделки на эти ордера. Кроме этого, QUIK может прислать много колбэков на один и тот же ордер. Это нормально.
