Для работы с корзинами необходимо добавить интересующие вас инструменты в список инструментов. Для вызова формы добавления новой корзины выберите “Главное меню -> Настройки -> Корзины -> Добавить“, либо воспользуйтесь панелью быстрых кнопок, либо нажмите клавишу “+” на вкладке “Трейдинг -> Корзины“. Заполните поля формы соответствующими значениями:
Параметры корзины #
- Имя — наименование синтезированного инструмента в программе.
- Метод — метод расчета корзины
– Simple Lot — сумма цен инструментов, помноженных на свой вес.
– Compound Weight — метод сложного процента (процентный прирост за день) или индексный метод. Для данного метода расчета необходимо ввести предыдущее значение (цена закрытия предыдущего дня). Отражает реальное изменение стоимости портфеля, составленного по данной корзине.
– Ratio — применяется для корзины из 2-х инструментов или спредов. Метод расчета состоит в умножении цены одного элемента на свой вес, и деления на цену второго элемента.
– Index — применяется аналогичный метод расчета, как при расчете фондовых индексов.
– Formula — метод расчета по формуле, указанной пользователем. - Валюта — выбор типа валюты.
- Начальная дата — начальная дата исторических данных.
- Формула — поле для ввода пользовательской формулы, для метода расчета Formula. В формуле могут фигурировать: тикеры инструментов корзины, цифры, арифметические операции (“+”, “-“, “/”, “*”, “^”, “()”) – сложение, вычитание, деление, умножение, возведение в степень, скобки. Пример: “(SBER-GAZP)/2“.
- Предыдущее значение — цена закрытия предыдущей сессии по корзине. Данное значение вводится при добавлении новой корзины, в дальнейшем значение обновляется автоматически. Внимание, корректное введение данного параметра необходимо для создания корзин типа “Compound“.
- Смещение цены — величина смещения стоимости корзины.
- Номинал — используется для расчета торгуемого количества лот, исходя из веса инструмента, т.е. вес домножается на номинал.
- Использовать стакан — опция расчета ликвидной цены BID и ASK корзины, относительно указанного торгуемого количества лот инструментов и их стаканов.
- Рассчитывать Bid и Ask — опция включения/отключения расчета цены BID и ASK корзины.
- Last = (Bid+Ask)/2 — опция расчета цены LAST корзины по MIDMARKET (среднее по рынку).
Инструменты #
- Тикер — тикер инструмента.
- Код бумаги — код бумаги инструмента.
- Описание — краткое описание инструмента.
- Группа — группа клиентов (счетов), по которой торгуется инструмент.
- Вес — вес инструмента в расчете.
- Начальное значение — начальное значение цены инструмента.
- Торгуемое количество — торгуемое количество лот или проценты инструмента.
- Тип количества — тип количества инструмента (Лоты, %Счета).
- Направление — направление торговли (Long, Short).
- Значение — текущее значение цены инструмента.
- Пред. значение — цена закрытия предыдущей сессии инструмента.
- Время — время последнего обновления котировок инструмента.
- Оценка позиции — оценка позиции по инструменту относительно указанного торгуемого количества.
- Использовано средств ГО — гарантийное обеспечение по инструменту.
- Комиссия — расчетная стоимость комиссии.
Функционал #
Запрос нач. цены — кнопка запроса начального значения цены инструмента относительно указанной Начальной даты.
Проверить — кнопка проверки на ошибки введенной пользователем формулы.
Обновить корзину — вывод в таблице “Инструменты” расчетных параметров: “Оценка позиции”, “Использовано средств ГО”, “Комиссия”.
Рассчитать лоты по весам — расчет торгуемого количества лотов инструмента, относительно веса инструмента и номинала корзины. “Номинал * Вес = Торгуемое количество”.
Вы можете создавать любое количество корзин. Каждая корзина по сути является синтезированным инструментом, график которого можно отображать в программах тех. анализа и соответственно накладывать на него стратегии. Таким способом можно проводить бэктестинг различных стратегий, основанных на торговле спредами или корзинами бумаг (basket trading).
